Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

Tarım Dışı İstihdam verisi her ay yatırımcıların merakla beklediği, açıklandığında piyasalarda sert hareketlerin oluşabildiği ve zaman zaman etkisi ay boyunca hissedilebilen bir veri.

Tarım Dışı İstihdam verisi her ay yatırımcıların merakla beklediği, açıklandığında piyasalarda sert hareketlerin oluşabildiği ve zaman zaman etkisi ay boyunca hissedilebilen bir veri.

Biz de parahaberi.com olarak her ay ekonometrik yöntemler kullanarak bu veriyi tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu analizimizde de 2011-2015 dönemi verilerini kullanarak Cuma günü açıklanacak olan veriyi tahmin etmeye çalışacağız.

Çalışmanın ayrıntılarını incelemek istemeyen okurlarımız Özet kısmını yazının sonunda bulabilirler.

 

 

İlk olarak çalışmamızda kullanacağımız değişkenlerden bahsedeceğiz:

 

Tarım: Tarım Dışı istihdam Değişimi

ADP: ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi

Claims: Haftalık olarak açıklanan İşsizlik Talepleri verisinin 1 aylık ortalaması

 

 

Değişkenlerin 2011-2014 yılları arasındaki korelasyonunu incelediğimizde, tarım ile adp arasında +%59’luk, tarım ile claims arasında ise -%44,4’lük bir korelasyon olduğunu görüyoruz.

70236-kore Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki grafikte  Tarım ile diğer değişkenler arasındaki basit regresyonların güven elipsini görebilirsiniz.

 

70235-conf Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki grafikte 2011-2015 döneminde değişkenlerin ayrı ayrı grafiklerini görebilirsiniz.

 

70237-graph Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki tabloda değişkenlerin her birine ait özet istatistiksel verileri bulabilirsiniz

70238-des Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Yukarıdaki bilgilerden de yola çıkarak bu değişkenler arasında ortalamanın üzerinde bir ilişki olduğuna ve aralarındaki ilişkiyi görebilmek için regresyon kurabileceğimize karar verdik.

Kurulan regresyonun sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

70239-est Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

70240-fore Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

 

Oluşturduğumuz modelin R^2 değeri yaklaşık 0,435, standart hatası ise yaklaşık 53,5.

2014 yılındaki ortalama sapma ise 27,4.

Yukarıdaki bilgilere göre Tarım Dışı İstihdam verisini tahmin etmek için aşağıdaki modeli kullanabiliriz:

 

TARIM =  239,4444 + 0,727011*ADP – 0,525138*CLAIMS

 

 

Modelimizin güvenilirliğinden emin olmak için çeşitli testlere tabi tuttuk:

 

Aşağıdaki grafikte Jarque-Bera testi kullanarak hataların normal dağılıma uyup uymadığını test ettik. Sonuca göre artıklar normal dağılıma uyuyor.

 

70241-nor Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki tabloda kısa ismiyle “LM” testini uyguladık. Sonuçlara göre otokorelasyonun olmadığı anlamına gelen H0 hipotezi red edilememiştir(otokorelasyon yoktur).

 

70244-lm Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki tabloda ise değişen varyans testi olan WHITE testinin sonuçlarının görebilirsiniz. Bu sonuçlara göre serimizde değişen varyans problemi bulunmamakta.

 

70245-white Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki tabloda ise VIF (Variance Inflation Factor) değerlerini görebilirsiniz.  Hem claims hem de adp değişkeni kritik 4 değerinin altında bulunuyor.

 

70246-vif Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Şimdi de yukarıdaki testlerin hepsinden geçen modelimizin önceki dönemlerde nasıl bir performans gösterdiğini inceleyeceğiz.

 

Aşağıdaki tabloda önceki dönemlerde modelin tahminini (Fitted), açıklanan değeri (actual), aradaki hatayı (residual) ve hataların standart hata değerine göre dağılımını(residual plot) görebilirsiniz.

 

70247-res-table Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Aşağıdaki grafikte de hataların dağılımını görebilirsiniz:

 

70248-res-graph Tarım Dışı İstihdam Verisini Tahmin Etmek (Mart 2015)

 

Bu ayki tahminde kullanacağımız güncel veriler aşağıdaki gibidir:

 

Claims: 305

ADP: 212

 

Bu verilere göre modelimiz:

 

TARIM =  239,4444 + 0,727011*ADP – 0,525138*CLAIMS

 

TARIM = 239,444 + 0,727011*212 – 0,525138*305

 

TARIM =  233,4032

 

 

 

ÖZET

 

  1. Tahminimizin beklenen değeri: 233,4032
  2. Yarım standart sapma ile %38,2 ihtimaller verinin 206<TARIM<259 aralığında gelmesi
  3. 1 standart sapma kullanırsak %68,2 ihtimalle verinin 180<TARIM< 286 aralığında gelmesi
  4. 2 standart sapma kullanırsa %95 ihtimalle verinin 127<TARIM<339 aralığında gelmesi beklenebilir.

 

 

Not: Bu analizde kullandığımız yöntemler akademik düzeyde mükemmel değildir. Çalışma kesin sonuç içermez sadece belirli kısıtlar ve olasılıklar altında tahmin içerir.

 

Önceki analizimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/108330/tarim-disi-istihdam-degisimi-verisini-tahmin-etmek

 

Analiz ile ilgili bilgi almak isteyenler Sanko Menkul Araştıma Bölümünü arayabilirler:

0212 410 05 98

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap