Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

Tarım Dışı istihdam verisi her ay yatırımcıların merakla beklediği, açıkladığı ay içerisinde piyasaları direk olarak etkileyebilen bir veri.

Tarım Dışı istihdam verisi her ay yatırımcıların merakla beklediği, açıkladığı ay içerisinde piyasaları direk olarak etkileyebilen bir veri. Bu analizimizde yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini ekonometrik yöntemler kullanarak tahmin etmeye çalışacağız. Bu çalışmada kullandığımız modeli Mayıs 2011 ile Aralık 2014 arasındaki verileri kullanarak oluşturduk. Çalışmanın ayrıntılarını incelemek istemeyen okurlarımız özet kısmını yazının sonunda bulabilirler.

 

İlk olarak yaptığımız çalışmada kullandığımız  değişkenlerden bahsedeceğiz:

 

TARIM : Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ADP : ADP İstihdam Değişimi

Claims: Haftalık olarak açıklanan İşsizlik Talepleri verisinin 1 aylık ortalaması

 

Değişkenlerin arasındaki korelasyonu incelediğimizde yaklaşık %50 civarında bir sonuç karşımıza çıkıyor. ADP ile TARIM arasında orta seviyeli pozitif korelasyon var. Claims ile TARIM arasında ise orta seviyeli negatif bir korelasyon bulunuyor.

56349-1 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

56350-2 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

56351-3 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

 

Tarım dışı verisini tahmin etmek için istihdam talepleri ve ADP verisini kullanarak regresyon modeli oluşturduk. Sonuçlar aşağıdaki gibi:

 

56352-4 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

 

56353-5 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

 

Oluşturduğumuz modelde yaklaşık 50 birimlik standart hata olduğunu tespit ettik. Son 1 yıl içerisinde ise sapmaların ortalaması yaklaşık 26 ki bu Tarım Dışı gibi çok değişken olan bir veri için iyi bir sayı. “t” ve “F” testlerine göre değişkenlerimizde istatistiksel olarak anlamlı çıktı. R^2 değerimiz ise yaklaşık %45. Bu değer değişkenlerin TARIM değişkenini ne oranda açıkladığını ifade ediyor ki kısmen düşük kabul edilebilir.

 

Yukarıdaki sonuçlara göre tarım dışı verisini tahmin etmek için aşağıdaki modeli kullanabiliriz:

 

TARIM = 337,1320 +0,667257*ADP – 0,770325*Claims

 

Modelimizin güvenilirliğinden emin olmak için normal dağılıma uyup uymadığını, otokorelasyon ve değişen varyans problemi olup olmadığını test ettik. Küçük bir farkla normal dağılıma uymadığını tespit ettik. Ancak bu küçük farkın güvenilirliği çok fazla etkilemesi beklenmediği için modelimize devam ettik.

56354-6 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

 

56355-10 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

 

56356-11 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

 

Modelimizin daha önceki dönemlerde nasıl performans gösterdiğini görmek için aşağıdaki tabloyu ve grafiği inceleyebilirsiniz. Grafikte kırmızı renkli çizgi açıklanan değer (actual), yeşil çizgi de modelimizin tahminini gösteriyor (fitted). Aşağıda “0” civarında dağılan mavi çizgi ile görülen grafik de model tahmini ile açıklanan değer arasındaki farkı (residual) gösteriyor.

 

Daha iyi anlamak için tabloyu inceleyebiliriz. Tabloda açıklanan değerler, modelin tahmini ve aralarındaki farkı görebilirsiniz. Özellikle son 1 yıl içerisinde modelin başarışı sonuçlar verdiği görülüyor.

56357-12 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

56358-13 Tarım Dışı İstihdam Değişimi Verisini Tahmin Etmek

Kullandığımız değişkenlerin güncel değerleri aşağıdaki gibi:

 

ADP: 213

İstihdam Talepleri (Claims) :292

 

Modelin Sonucu:

 

TARIM = 337,1320 + 0,667257*213 – 0,770325*292

 

TARIM = 254,322

 

Özet

 

Modelimizin sonucuna tahminimiz 254,322 kişidir. Her ne kadar bu seviyeye çok yakın bir sonuç beklesek de ekonometrik modellerde nokta tahmininden çok aralık tahmini yapmak daha doğru olur. Bu aralık tahminini beklediğimiz değer etrafında modelin standart hatası kadar alt ve üst sınır kullanarak yapabiliriz. Yani:

Yarım standart hata kullanırsak %38,2 ihtimalle verinin 229<Tarım Dışı<279
1 standart hata kullanırsak %68,2 ihtimalle verinin 204<Tarım Dışı<304
2 standart hata kullanırsak %95 ihtimalle verinin 154<Tarım Dışı<354

 

Not: Bu analizde kullandığımız yöntemler akademik düzeyde mükemmel değildir. Çalışma kesin sonuç içermez sadece belirli kısıtlar ve olasılıklar altında tahmin içerir.

 

Analiz ile ilgili bilgi almak isteyenler Sanko Menkul Araştıma Bölümünü arayabilirler:

0212 410 05 28

 

 

 

 

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap