Korkunun Arbitrajı

VIX – V2X arbitrajı..

11 Ağustos’ta Çin’in beklenmedik şekilde devalüasyona gitmesiyle birlikte küresel piyasalarda oynaklık yaşanmaya devam ediyor. S&P500 endeksine dayalı opsiyonların oynaklık düzeyini gösteren VIX endeksi uzunca bir dönemin en yüksek seviyelerini gördü. Söz konusu endeksin Euro Stoxx 50 karşılığı  ise V2X.  24 Ağustos itibariyle 3 ay vadeli VIX endeksi V2X endeksi farkı oldukça yükselmişti. Üç hafta öncesinde VIX satarak V2X almak geçerli bir pozisyon olabilirdi. Ağustos’ta VIX alım opsiyonunda açık pozisyonun Avrupalı muadilinin 20 katını aştığı da bir diğer dipnot.

160959-1 Korkunun Arbitrajı

Sanko Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümü

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap